Please use this identifier to cite or link to this item:
https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/63258| Title: | Особливості прогнозування бізнес-процесів за допомогою моделі векторної авторегресії |
| Authors: | Макарчук, О. Макарчук, В. |
| Keywords: | прогнозування бізнес-процеси модель векторної авторегресії метод найменших квадратів векторна модель коригування помилок |
| Issue Date: | Mar-2024 |
| Publisher: | Національний авіаційний університет |
| Citation: | Макарчук О., Макарчук В. Особливості прогнозування бізнес-процесів за допомогою моделі векторної авторегресії // Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції «Бізнес-аналітика: моделі, інструменти та технології». 5-6 бер. 2024. К.: НАУ, 2024. с. 60-62 |
| Abstract: | У роботі досліджено модель векторної авторегресії (англ. Vector Autoregressive (VAR)), яка є системною кореляційно-регресійною моделлю та може розглядатись як модель, що поєднує можливості симультативного й авторегресійного моделювання. Модель VAR є ефективним засобом дослідження закономірностей соціально-економічних явищ та процесів. Економіка, як наука про об'єктивні закономірності розвитку суспільства, постійно використовує різні кількісні характеристики, акумулюючи при цьому застосування тих чи інших математичних методів |
| Description: | Список використаних джерел 1. Жук М.О., Здрок В.В. Моделювання динаміки основних показників економічної діяльності домогосподарств України. Бізнес-інформ. 2014. №1. С. 82-91. 2. Математичні методи та моделі для магістрантів з економіки. Практичні застосування. Навч. посібник. Київ : «Центр учбової літератури», 2016. 252 с. 3. Hamulczuk M., Grudkowska S., Gedek S., Klimkowski C., Stanko S. Essential econometric methods of forecasting agricultural commodity prices. Institute of Agricultural and food economics, National Research institute. Nr. 90.1. 2013. 182 p |
| URI: | https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/63258 |
| Appears in Collections: | V Міжнародна науково-практична конференція «Бізнес-аналітика: моделі, інструменти та технології» 2024 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.