Please use this identifier to cite or link to this item:
https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/51725
Title: | Моделювання структури інвестиційного портфеля |
Authors: | Арасланова, Олена Юріївна |
Keywords: | дипломна робота моделювання стратегія інвестиція кредит економіка бізнес |
Issue Date: | Jun-2021 |
Publisher: | Національний авіаційний університет |
Citation: | Арасланова О.Ю. Моделювання структури інвестиційного портфеля: кваліф. робота випускника освітн. рівня бакалавр: спец. 051 – Економіка / О. Ю. Арасланова; НАУ. – Київ, 2021. – 84 с. |
Abstract: | На сучасному етапі розвитку економіки одним із перспективних напрямів економічної та фінансової діяльності підприємств, держави та фізичних осіб є інвестиційна діяльність. Інвестиції стосуються найглибших основ економічної діяльності, що визначають процес економічного зростання в цілому. Створення оптимального портфеля та вибір стратегії управління вважають однією з основних проблем у теорії інвестицій на даний момент. У сучасній ситуації інвестиції є найважливішим засобом забезпечення виходу країн зі стану економічної кризи, здійснення структурних змін у національній економіці, впровадження сучасного технологічного прогресу, покращення показників якості економічної діяльності на мікро- та макрорівні. У зв’язку з пандемією COVID-19, відбувся стрімкий обвал на світових ринках, в тому числі і фондовому. Основною є проблема прогнозування майбутніх перспектив ринку цінних паперів світу. |
Description: | Робота публікується згідно наказу ректора від 29.12.2020 р. №580/од "Про розміщення кваліфікаційних робіт вищої освіти в репозиторії НАУ". Керівник проекту: к.е.н., доцент Густера О. М. |
URI: | https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/51725 |
Appears in Collections: | Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти кафедри бізнес-аналітики та цифрової економіки |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ФЕБА_2021_Арасланова.docx | Дипломна робота | 7.2 MB | Microsoft Word XML | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.