Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/62844
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorФортуна, Василь Васильович-
dc.contributor.authorБескровний, Олексій Іванович-
dc.contributor.authorFortuna, Vasyl-
dc.contributor.authorBeskrovnyi, Oleksii-
dc.date.accessioned2024-03-25T12:05:21Z-
dc.date.available2024-03-25T12:05:21Z-
dc.date.issued2023-
dc.identifier.citationФортуна В.В., Бескровний О.І. Дослідження персистентності часових рядів валютних курсів / Матеріали ХVI міжнародної науково-технічної конференції «АВІА-2023». –К.: НАУ, 2023. – С. 25.12-25.14.uk_UA
dc.identifier.otherУДК 330.45: (51-7:517:52):336.748(045)-
dc.identifier.urihttps://er.nau.edu.ua/handle/NAU/62844-
dc.description1. Петерс Эдгар Э. Фрактальный анализ финансовых рынков / Э.Э. Петерс. – Москва : Инернет-Трейдинг, 2004. – 304 с. 2. Федер Е. Фракталы / Е. Федер. – М.: УРСС: ЛЕНАНД, 20014. – 264 с. 3. Злотник А.А. Эмпирическое исследование показателя Херста // Прикладная эконометрика, 2007, №1(5). – С. 20-29. 4. Бутаков В. Оценка уровня стохастичности временных рядов произвольного происхождения при помощи показателя Херста / В. Бутаков, А. Граковский // Computer Modelling and New Technologies. –2005, Vol.9, No.2. – P. 27 – 32. 5. Перцовский О.Е. Моделирование валютных рынков на основе процессов с длинной памятью: Препринт WP2/2004/03 / О.Е. Перцовский. – М: ГУ ВШЭ, 2003. — 52 с. 6. Горшков В.Л. О персистентности параметров ориентации земли / В.Л. Горшков, Н.О. Миллер, А.Н. Баушев, В.М. Воротков // Известия ГАО РАН СПб. – 1998. – №213. – С. 269-272. 7. Дербенцев В.Д. Синергетичні та еконофізичні методи дослідження динамічних та структурних характеристик економічних систем: [монографія] / В.Д. Дербенцев, О.А. Сердюк, В.М. Соловйов,О.Д. Шарапов – Черкаси: Бра-ма-Україна, 2010. – 287 с. 8. Найман Э. Расчет показателя Херста с целью выявления трендовости (персистентности) финансовых рынков и макроэкономических показателей. / Э. Найман – [Електронний ресурс]: naymanerik.livejournal.com›84706.html 9. Зиненко А.В. R/S анализ на фондовом рынке / А.В. Зиненко – Бизнес информатика . – 2012. – №3(21). – С. 24-30. 10. Бескровний О.І., Тернов С.О., Фортуна В.В. Оцінка персистентності часового ряду курсу гривні до долару США / Вісник університету «Україна». Серія: Інформатика, обчислювальна техніка та кібернетика. Науковий журнал / Київ: Університет «Україна», 2019. – № 2 (23). – С. 313-321. 11. Фортуна В.В., Бескровний О.І. Моделювання персистентності часового ряду ціни золота в долларах США // Вісник університету «Україна». Серія: Інфокомунікаційні та комп’ютерні технології. Науковий журнал / Київ: Університет «Україна», 2021. – № 2 (02). – С. 292-303.uk_UA
dc.description.abstractУ роботі аналізується курс гривні до долара США за період 04.06.14-04.01.15. Знайдено показник Херста для такого часового ряду. Показано, що часовий ряд курсу гривні є персистентним. Це вказує на наявність довгої пам’яті для часового ряду обмінного курсу. Показано, що показник Херста незначно зменшується в залежності від максимального інтервалу усереднення.uk_UA
dc.description.abstractThe paper analyzes the hryvnia exchange rate against the US dollar for the period 04.06.14-04.01.15. Hurst exponent was found for this time series. It is shown that the time series of the hryvnia is persistent. This indicates the presence of long memory time series of the exchange rate. It is shown that the Hurst exponent decreases slightly depending on the maximum averaging interval.uk_UA
dc.language.isoukuk_UA
dc.publisherНаціональний авіаційний університетuk_UA
dc.relation.ispartofseriesМатеріали ХVI міжнародної науково-технічної конференції «АВІА-2023»-
dc.subjectчасовий рядuk_UA
dc.subjectперсистентністьuk_UA
dc.subjectнормований розмахuk_UA
dc.subjectпоказник Херстаuk_UA
dc.subjectефективний ринокuk_UA
dc.subjectфрактальністьuk_UA
dc.subjectфрактальний ринокuk_UA
dc.subjecttime seriesuk_UA
dc.subjectnormalized scaleuk_UA
dc.subjectHurst exponentuk_UA
dc.subjectpersistenceuk_UA
dc.subjectefficient marketuk_UA
dc.subjectfractaluk_UA
dc.subjectfractal marketuk_UA
dc.titleДослідження персистентності часових рядів валютних курсівuk_UA
dc.title.alternativeStudy of the persistence of exchange rate time seriesuk_UA
dc.typeThesisuk_UA
dc.subject.udc330.45: (51-7:517:52):336.748(045)uk_UA
Appears in Collections:Тези наукових конференцій кафедри вищої математики

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Тези_Фортуна, Бескровний_Авіа2023.pdf372.79 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.