Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/58174
Назва: | Моделювання персистентності часового ряду ціни золота в долларах США |
Інші назви: | Modeling Persistent Time Series of the Gold Price in US Dollars |
Автори: | Фортуна, Василь Васильович Бескровний, Олексій Іванович Fortuna, Vasyl Beskrovnyi, Oleksii |
Ключові слова: | часовий ряд персистентність нормований розмах показник Херста ефективний ринок фрактальність фрактальний ринок довга пам'ять time Series normalized scale Hurst exponent persistence efficient market fractal fractal market long memory |
Дата публікації: | 2021 |
Видавництво: | Національний авіаційний університет |
Бібліографічний опис: | Фортуна В.В., Бескровний О.І. Моделювання персистентності часового ряду ціни золота в долларах США // Вісник університету «Україна». Серія: Інфокомунікаційні та комп’ютерні технології. Науковий журнал / Київ: Університет «Україна», 2021. – № 2 (02). – С. 292-303. |
Серія/номер: | Вісник університету «Україна». Серія: Інфокомунікаційні та комп’ютерні технології. Науковий журнал / Київ: Університет «Україна», 2021. – № 2 (02).; |
Короткий огляд (реферат): | У роботі аналізується коливання ціни золота в доларах США за період 02.01.08-11.11.10. Знайдено показник Херста для такого часового ряду. Показано, що часовий ряд ціни золота є персистентним. Це вказує на наявність довгої пам’яті для часового ряду ціни золота. Показано, що показник Херста незначно зменшується в залежності від максимального інтервалу усереднення. The paper analyzes the fluctuations in the price of gold in US dollars for the period 02.01.08-11.11.10. For the study we will use the so-called R/S analysis or the method of normalized scale or the method of Hearst. In the analysis of a series of length N=720, taking into account partial intervals with lengths l: 2; 3; 4; 5; 6; 8; 9; 10; 12; 15; 18; 24; 30; 36; 40; 45; 60; 80; 120; 360 found Hearst index H=0,58H is close to the Hearst index of stock indices and many exchange rates. The corresponding equation has the form y=0,5405x-0,2813,R^2=0,9985 . Hearst H=0,54 is greater than 0.5, so the series is persistent, ie it has a long memory. For many exchange rates and stock indices, Hearst's long-term memory has been identified. So we can hope that such markets are fractal. |
Опис: | Петерс Эдгар Э. Фрактальный анализ финансовых рынков / Э.Э. Петерс. – Москва : Инернет-Трейдинг, 2004. – 304 с. 2. Федер Е. Фракталы / Е. Федер. – М.: УРСС: ЛЕНАНД, 20014. – 264 с. 3. Злотник А.А. Эмпирическое исследование показателя Херста // Прикладная эконометрика, 2007, №1(5). – С. 20-29. 4. Бутаков В. Оценка уровня стохастичности временных рядов произвольного происхождения при помощи показателя Херста / В. Бутаков, А. Граковский // Computer Modelling and New Technologies. –2005, Vol.9, No.2. – P. 27 – 32. 5. Перцовский О.Е. Моделирование валютных рынков на основе процессов с длинной памятью: Препринт WP2/2004/03 / О.Е. Перцовский. – М: ГУ ВШЭ, 2003. — 52 с. 6. Горшков В.Л. О персистентности параметров ориентации земли / В.Л. Горшков, Н.О. Миллер, А.Н. Баушев, В.М. Воротков // Известия ГАО РАН СПб. – 1998. – №213. – С. 269-272. 7. Дербенцев В.Д. Синергетичні та еконофізичні методи дослідження динамічних та структурних характеристик економічних систем: [монографія] / В.Д. Дербенцев, О.А. Сердюк, В.М. Соловйов, О.Д. Шарапов – Черкаси: Брама-Україна, 2010. – 287 с. 8. Найман Э. Расчет показателя Херста с целью выявления трендовости (персистентности) финансовых рынков и макроэкономических показателей. / Э. Найман – [Електронний ресурс]: naymanerik.livejournal.com›84706.html 9. Зиненко А.В. R/S анализ на фондовом рынке / А.В. Зиненко – Бизнес информатика . – 2012. – №3(21). – С. 24-30. 10. Бескровний О.І., Тернов С.О., Фортуна В.В. Оцінка персистентності часового ряду курсу гривні до долару США / Вісник університету «Україна». Серія: Інформатика, обчислювальна техніка та кібернетика. Науковий журнал / Київ: Університет «Україна», 2019. – № 2 (23). – С. 313-321. |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/58174 |
ISSN: | 2788-5518 |
DOI: | 10.36994/2788-5518 |
Розташовується у зібраннях: | Наукові статті кафедри вищої математики |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
visnyk_icct_2_2021_Beskrovnyi_Fortuna_2.pdf | 975.05 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.