Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/60759
Назва: Централізовані і децентралізовані метод стрестестування банківських ризиків
Автори: Орлов, Максим Сергійович
Ключові слова: централізовані
децентралізовані
методи
стрестестування
банківські ризики
Дата публікації: 22-лис-2022
Видавництво: Національний авіаційний університет
Бібліографічний опис: Орлов М.С. Централізовані і децентралізовані метод стрестестування банківських ризиків // Матеріали ХІІІ Міжнародна науково-практична інтернет конференція «Фінанси, облік та оподаткування: теорія і практика ». – К.: НАУ, 2022. – С.168-169.
Короткий огляд (реферат): Узагальнено зміст централізованих і децентралізованих методів стрес-тестування банківських ризиків, визначено їх переваги і вади. Проведено порівняльну оцінку, запропоновано напрямки використання.
Опис: 1. Бортніков Г. П., Любіч О. О. Моделі стрес-тестування для оцінки ризиків банків. Математичне моделювання в економіці. 2016. № 1. С. 59-73.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/60759
Розташовується у зібраннях:Тези конференцій кафедри фінансів, обліку та оподаткування

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Орлов М.С..pdfТези706.66 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.